Lili
2024-10-22 14:35這塊沒(méi)懂，偏自相關(guān)系數(shù)只研究y（t）和y（t-h）之間的關(guān)系和y1,y2..都無(wú)關(guān)，可是公式上y1,y2...都存在啊。為什么說(shuō)只研究y（t）和y（t-h）
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-23 10:24
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同學(xué)你好。注意h階偏自相關(guān)系數(shù)是b_h，也就是將Y_t對(duì)Y_t-1、Y_t-2、...、Y_t-h做多元回歸，然后取Y_t-h前的系數(shù)。多元回歸中，b_h的解讀為控制其它所有變量（Y_t-1、Y_t-2、...、Y_t-(h-1)）不變，單獨(dú)看Y_t-h對(duì)于Y_t的影響，所以才有了課件上這句結(jié)論。
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