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2024-10-22 15:55請教老師,在這里為什么,credit spread是LGD ??PD 呢?這個近似的關(guān)系是從哪里來的?謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-28 12:30
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同學(xué)你好,
這個關(guān)系可以通過債券價(jià)格分析得到,因?yàn)樾掳嬖鏁鴦h除了這部分內(nèi)容,所以具體推導(dǎo)沒有展開。詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
