易同學
2024-10-22 16:28老師,πu表示上漲的權(quán)重嗎? 權(quán)重的公式是怎么推導的可以解釋下嗎 為什么分子是兩個r相減呢
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1個回答
Essie助教
2024-10-23 14:42
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同學你好,πu是風險中性下,標的資產(chǎn)價格上漲的概率,也可以看成是上漲的權(quán)重。推導過程如下圖所示。
講義上的Ru和Rd是標的資產(chǎn)的上漲、下跌因子,是題目給的已知條件,和我下面推導中的u和d是一個意思。
