蔡同學(xué)
2024-10-22 19:35沒(méi)懂,可以在解釋一下嗎?然后圖中的這個(gè)表是什么意思?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-23 10:35
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同學(xué)你好。這道題考察的是Jarque-Bera檢驗(yàn)。Jarque-Bera檢驗(yàn)的原假設(shè)是數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布,備擇假設(shè)則是數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布。若檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 > 關(guān)鍵值(5.99),則我們拒絕原假設(shè),反之則不拒絕。根據(jù)這一思路即可解題。
圖中表格描述了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格(S)、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格(K)、期權(quán)到期期限(T)、波動(dòng)率(sigma)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(r)以及股息(D)對(duì)于歐式看漲(EC)、歐式看跌(EP)、美式看漲(AC)和美式看跌(AP)期權(quán)價(jià)值的影響。“+”意味著正向關(guān)系,“-”意味著反向關(guān)系,“?”意味著關(guān)系不一定。
