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2024-10-22 19:40這里的diversified var怎么算出來的?我用每筆現(xiàn)金流的var和相關(guān)系數(shù)計算出來的var是0.6??
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1個回答
黃石助教
2024-10-23 12:00
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同學(xué)你好。計算diversified VaR時應(yīng)代入xV而不是|x|V,所以根號下應(yīng)為(-0.158)^2 + 0.457^2 + 2*0.8738*(-0.158)*0.457。一般來說diversified VaR用矩陣計算更為方便(尤其是在多元的情況下),見下圖。考試不會考察diversified VaR的計算,知道有這么個概念就可以。
