蛋同學
2024-10-22 22:32這里從Δ的公式,直接轉(zhuǎn)到求VAR的公式,為什么只有Δy變VARy就可以了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-23 10:53
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同學你好。VaR本身就是極端情況下資產(chǎn)價值的變動(比方說我們用S來指代資產(chǎn),那么VaR無非就是一個比較極端的ΔS),所以直接把VaR代入Δ的公式即可。
