Sanny20180401
2019-03-11 14:51老師,你好 請問數(shù)學里面講義第105-106頁上說,multicolinearity 影響結(jié)果是R2高,T-statistic 小。 不是很理解呢? SEE(b1)高了后,t-statistic是小了, F分布和R2不也小了,怎么反而會大呢?是否矛盾呢?
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-12 09:49
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同學你好,
關(guān)于多重共線性是有兩條法則,但第一條是經(jīng)驗法則,是根據(jù)長期的經(jīng)驗總結(jié)出來的。第二條則是說自變量之間有相關(guān)性是可以的,但不能有較高的相關(guān)性,也是根據(jù)經(jīng)驗給出一個大概的閾值。
Model1:T檢驗全部不通過,F(xiàn)檢驗通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
