周同學
2024-10-23 13:41這里公式里的預計流動性盈余或缺口( A場景)是指在A場景下用50頁公式中計算出來的total liq requiremet嗎?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-10-23 18:58
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同學你好,這里還是跟之前有點差別的。這里是用到的情景發(fā)生的概率來決定liquidity requirement,針對不同情景發(fā)生情況來加權得到的結果(所以事件加起來的概率就是100%)
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追問
沒聽明白,差別在哪里?
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追答
前面我們用到的0.95,0.3以及0.15這些系數(shù)是沒有考慮到情景發(fā)生的概率的呀
