董同學(xué)
2024-10-23 14:56A和C中的Ej不是一個(gè)意思嗎？分別內(nèi)含不違約概率和違約概率嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-28 13:45
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同學(xué)你好，
A和C中的Ej是一個(gè)意思，表示在特定時(shí)刻預(yù)期的某一層級（tranche）剩余本金的價(jià)值。在這兩種計(jì)算中，Ej都包含了對違約概率和不違約概率的考慮。具體來說，Ej是通過對基礎(chǔ)資產(chǎn)池的未來現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)期，并結(jié)合信用事件（如違約）的概率來估計(jì)的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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