董同學(xué)
2024-10-23 14:56A和C中的Ej不是一個(gè)意思嗎?分別內(nèi)含不違約概率和違約概率嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-28 13:45
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同學(xué)你好,
A和C中的Ej是一個(gè)意思,表示在特定時(shí)刻預(yù)期的某一層級(jí)(tranche)剩余本金的價(jià)值。在這兩種計(jì)算中,Ej都包含了對(duì)違約概率和不違約概率的考慮。具體來(lái)說(shuō),Ej是通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池的未來(lái)現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)期,并結(jié)合信用事件(如違約)的概率來(lái)估計(jì)的。
希望能解答你的疑惑,加油!
