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2024-10-23 20:38平穩(wěn)是指均值是一個常數(shù)，方差也要是常數(shù)嗎?！皌rend, seasonality, random walk不是協(xié)方差平穩(wěn), 但是沒聽清cyclical是不是協(xié)方差平穩(wěn)”這是啥意思啊
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1個回答
黃石助教
2024-10-24 10:20
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同學(xué)你好。
協(xié)方差平穩(wěn)要求序列的均值有限且為常數(shù)，方差有限且為常數(shù)，且協(xié)方差只隨滯后階數(shù)h的變化而變化、不隨時間t的變化而變化（比方說相隔兩期的變量之間的協(xié)方差是不隨之間的變化而變化的，如Cov(Y_10, Y_8) = Cov(Y_15, Y_13) = Cov(20, 18) = ...；但h不同的話，協(xié)方差沒必要相等，比如Cov(Y_t, Y_t-2)不等于Cov(Y_t, Y_t-3)）。
我們通常將時間序列分為trend，seasonality和cycle。Trend和seasonality不平穩(wěn)；cycle可能平穩(wěn)，但如果存在random walk/unit root則不平穩(wěn)。
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