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2024-10-23 20:43自斜方差，斜方差方差不同之處，說一下
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-24 10:24
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同學(xué)你好。方差的定義為E[(X - E[X])^2]，衡量隨機變量X的離散程度。協(xié)方差的定義為E[(X - E[X])(Y - E[Y])]，衡量隨機變量X與Y之間的聯(lián)動性；方差是協(xié)方差的特例。自協(xié)方差是時間序列中的概念，在時間序列中我們將不同時間點上的Y_t各自視作變量，自協(xié)方差則刻畫了Y_t與其自己的滯后項之間的聯(lián)動性，= E[(Y_t - E[Y_t])(Y_t-h - E[Y_t-h])]，若序列是平穩(wěn)的，那么E[Y_t] = E[Y_t-h] = mu，則自協(xié)方差 = E[(Y_t - mu)(Y_t-h - mu)]。
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