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2024-10-23 21:30如何理解這幾個(gè)圖片?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-24 10:46
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同學(xué)你好。這幾張圖刻畫的是AR (1)和MA (1)模型的ACF和PACF。以MA (1)模型為例,它其實(shí)就是在預(yù)設(shè)的參數(shù)下計(jì)算了這一模型的ACF和PACF并畫了出來(MA和AR模型的ACF和PACF計(jì)算考試不考;圖1為MA (1)的ACF公式)。這里需要同學(xué)掌握的是AR、MA和ARMA模型ACF和PACF的特征,考試會(huì)考察如何根據(jù)給定的ACF和/或PACF來選擇合適的模型,總結(jié)見圖2??荚嚨念}型比如說給到一個(gè)取值逐漸遞減的PACF(這個(gè)遞減可以是單邊遞減,也可以是雙邊振蕩遞減,總而言之partial autocorrelation的絕對(duì)值是逐漸衰減至0的)與一個(gè)取值很快驟降至0的ACF,然后讓你選一個(gè)合適的模型。
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追問
系數(shù)的正負(fù)為什么MA和AR不一致呢?例如MA系數(shù)為正時(shí)是一上一下,而AR是都是大于0的?
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追答
同學(xué)你好。這個(gè)取決于AR模型和MA模型ACF和PACF的計(jì)算公式。AR模型的ACF在y_t-1前的系數(shù)為負(fù)時(shí)也是呈現(xiàn)一上一下、震蕩下跌的??荚嚥粫?huì)考察的這么細(xì),知道如何根據(jù)ACF和PACF判斷模型即可。
