淑同學(xué)
2024-10-24 10:33異方差、序列自相關(guān)和多重共線性，這三種情況下標(biāo)準(zhǔn)誤是高估還是低估，可以幫忙總結(jié)一下嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
婷婷助教
2024-10-28 07:48
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同學(xué)你好，
異方差（Heteroskedasticity）：
當(dāng)存在異方差時，即回歸模型中的誤差項在不同水平的自變量下具有不同的方差，
這會導(dǎo)致普通最小二乘法（OLS）估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估。
序列自相關(guān)（Serial Correlation）：
如果回歸模型的誤差項之間存在序列相關(guān)性，即一個誤差項與之前的誤差項相關(guān)，
這會導(dǎo)致OLS估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤差低估。
多重共線性（Multicollinearity）：
多重共線性是指回歸模型中的自變量之間存在高度相關(guān)性。
在這種情況下，OLS估計量可能不再具有無偏性，并且其標(biāo)準(zhǔn)誤差可能會受到影響，
但具體是低估還是高估取決于共線性的程度和性質(zhì)。
通常情況下，如果自變量間存在嚴(yán)重的多重共線性，OLS估計量可能會失去解釋力，
但這并不確定導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤差的高估或低估。
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