久同學
2024-10-24 15:16這題可以理解為Underlying的價格就等于期權的執(zhí)行價加上期權費的103。 forward就是100。沒有其他費用。 所以forward的價格小于Underlying? 老師,這么理解對嗎?
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1個回答
Chris Lan助教
2024-10-27 20:07
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同學您好
是的。您的理解是對的。
標的資產價格是103的時候,call option的profit是0,而標的資產價格是103,確實高一遠期的100塊錢。
