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2024-10-24 19:35fai（L)除以L的p次方，怎么變成fai（z）的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-25 10:13
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同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)的意思。這里一個更簡單的辦法是將（1 - phi_1*L - phi_2*L^2 - ... - phi_P*L^P）直接寫成1 - phi_1*z - phi_2*z^2 - ... - phi_P*z^P，然后設(shè)其為0、求z的取值即可。此時|z| > 1意味著平穩(wěn)，|z| = 1意味著不平穩(wěn)（存在單位根）。這種算法其實(shí)在很多計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件中也有被應(yīng)用，唯一需要記住的是這種方法下|z| > 1才是平穩(wěn)。
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