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2024-10-24 19:59為什么后面要加自協(xié)方差，不加斜方差。是不是以后加自協(xié)方差的都是加零啊
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-25 10:21
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同學你好。因為這里括號中的兩個變量是e_t和e_t-1，計算e_t + theta*e_t-1的方差時考慮的協(xié)方差項本質(zhì)上是e_t和自己滯后項之間的協(xié)方差，根據(jù)定義這就是自協(xié)方差（自協(xié)方差就是變量與自己滯后項之間的協(xié)方差，它本質(zhì)上就是協(xié)方差，只不過因為其特性我們賦予其一個特殊的命名）。白噪聲自己與自己的協(xié)方差為0，但其它平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差不一定為0，可以是某個常數(shù)。
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