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2024-10-24 20:26自相關系數(shù)和偏自相關系數(shù)區(qū)別
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-10-25 10:28
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同學你好。自相關系數(shù)描述 Yt 在任意兩個不同時刻 t,t ? h 的取值之間的相關程度。然而,該指標直接反映了 Yt 與 Yt?h 之間的相關關系,而沒有控制中間 h ? 1 個隨機變量的變動。偏自相關系數(shù)則在將中間 h ? 1 個隨機變量看作已知的條件下研究 Yt 與 Yt?h 之間的相關關系,可通過 h 階自回歸擬合得到。見下圖。
