Lord Voldemort
2024-10-24 20:52講義上寫的是Gi (ui)是均勻分布,請問Gi (ui)到底是可以服從 任意分布還是均勻分布?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-25 16:33
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同學你好。實操中的話G_i(.)可以是任意分布。只不過如果G_i(.)服從均勻分布,那么有論文證明過此時F_n必然是多維正態(tài)分布;如果不是的話現(xiàn)實中我們只能對此做出假設了。
