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2024-10-24 22:5699%VaR with 99% stress VaR 是什么意思?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-25 16:35
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同學(xué)你好。在FRTB提出之前,銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算是結(jié)合了99% VaR與99% stressed VaR得到的,這一點(diǎn)在操作風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾協(xié)議部分會(huì)詳細(xì)學(xué)習(xí),此處稍作了解即可。
