梁同學(xué)
2024-10-24 23:03這么些為什么不對呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-25 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。組合違約的概率并不等于組合中債券的違約概率乘以各自的權(quán)重。組合的預(yù)期損失 = 組合中債券預(yù)期損失之和,需要先計算出個體債券的預(yù)期損失再相加。
