用同學(xué)
2024-10-24 23:32請(qǐng)問(wèn)Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T,公式 P0+FP/(1+R_f )^T 沒(méi)有體現(xiàn)債券這部分
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2024-10-27 20:12
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同學(xué)您好
這個(gè)策略的第二部分,F(xiàn)P折現(xiàn)的部分就是體現(xiàn)了這一塊,即FP/(1+R_f )^T ,請(qǐng)看截圖。
