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2024-10-25 00:19最后一步的delta y要考慮正負(fù)號,那前邊算有效久期和有效凸性不用考慮正負(fù)號么?可以列公式說明一下么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-25 14:34
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同學(xué)你好。不用,詳見下圖推導(dǎo)。
