淑同學(xué)
2024-10-25 15:08多重共線性下,MSE是被高估還是被低估了?為什么?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-10-27 10:08
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同學(xué)你好,
在多重共線性的情況下,MSE通常會(huì)被高估。
這是因?yàn)槎嘀毓簿€性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)量的方差增大,進(jìn)而使得估計(jì)量的不確定性增加。
因此,在估計(jì)模型參數(shù)時(shí),如果存在多重共線性,模型的預(yù)測(cè)誤差(即均方誤差)往往會(huì)比不存在多重共線性時(shí)更大。
多重共線性意味著自變量之間存在高度相關(guān)性。
這種相關(guān)性導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)不穩(wěn)定,增加了估計(jì)量的方差。
方差的增加意味著估計(jì)量的不確定性增大,從而導(dǎo)致MSE被高估。
