加同學
2024-10-25 16:53麻煩老師把A選項關(guān)于market risk的歷史再梳理一下，謝謝
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1個回答
黃石助教
2024-10-28 13:08
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同學你好。自1996起，BCBS將市場風險資本計量框架納入了銀行監(jiān)管資本體系，并于2006年正式發(fā)布Basel2監(jiān)管框架，現(xiàn)行的市場風險國際監(jiān)管框架基本形成。2008年全球金融危機的爆發(fā)，暴露出了現(xiàn)有監(jiān)管框架未能充分捕捉市場風險的問題。作為應對，BCBS 在2009年對市場風險監(jiān)管框架進行了一系列的修改和補充（Basel 2.5）。但Basel 2.5仍然存在賬戶分類標準缺乏一致性、標準法的風險敏感性不足、內(nèi)部模型法VaR指標本身不足以捕捉尾部風險等問題。為此，BCBS持續(xù)對市場風險資本計量框架進行探討與修改，并組織了多次定量測算（QIS）。監(jiān)管框架的正式修訂起始于2012年版的Fundamental Review of the Trading Book，F(xiàn)RTB。最終，根據(jù)銀行的QIS數(shù)值統(tǒng)計結(jié)果和多輪的反饋意見，作為Basel 3監(jiān)管框架的一部分，最新版《市場風險最低資本要求》于2019年1月發(fā)布，并于2022年1月正式生效。A選項的話是說反了，在trading desk level計算市場風險是FRTB中提出的。
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