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2024-10-26 10:09是不是一般給出息票率就要加上?。渴裁辞闆r需要加呢 還有什么時候需要對比k呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-28 13:21
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同學你好。只要題目考察的是付息債券的定價,或者是底層資產為付息債券的期權,在計算時就一定要考慮coupon的問題。“還有什么時候需要對比k呢”:同學說的是提前行權的問題嗎?一般來說考的都是歐式期權,如果是美式期權的話則需要在除到期日之外的所有節(jié)點上將期權價值與立即行權所得進行對比。
