周同學(xué)
2024-10-26 10:53C選項(xiàng)是否能詳細(xì)解釋一下？Spread的widen是指spread的變大嗎？是指債券和swap swap spread同時(shí)變大嗎？這個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的cds難道就是基于他自身的信用嗎？ 債券價(jià)格的Spread的上升是不是意味著風(fēng)險(xiǎn)的上升Spread是指yield的減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-10-27 00:05
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同學(xué)你好，這里的widening spreads指的是分別的spread，不然這里不會(huì)用spreads。
然后CDS發(fā)行方是基于自身的信用以及標(biāo)的資產(chǎn)的違約概率兩個(gè)方面考慮的
最后你說的是對(duì)的，spread上升就是yield上升了，所以減去不變的RF就是上升的結(jié)果
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