Olivia
2024-10-26 15:11wcl沒聽明白怎么算出來的，為什么??20000。此外rou=0是，怎么通過二項分布建模違約個數(shù)（麻煩給一下計算公式）
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-28 15:21
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同學(xué)你好，
在這道題中，WCL對應(yīng)的是95%的置信水平對應(yīng)的極端損失，題目中已經(jīng)告訴我們95%的極端損失是發(fā)生三個違約的損失，整個組合規(guī)模是1,000,000，一共50個資產(chǎn)，等權(quán)重，所以每個規(guī)模是20,000，所以三個違約的損失就是3×20,000。
而根據(jù)二項式分布，發(fā)生k次違約的概率可以計算為：
P(X=k)=C(n,k)×p^k×(1-p)^(n-k)
其中，n是組合中總的資產(chǎn)數(shù)量，k是要計算的發(fā)生違約的數(shù)量，p是違約發(fā)生的概率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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