梁同學(xué)
2024-10-26 16:39老師不太懂回測(cè)是怎么影響multiplicative factor的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-10-26 23:16
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同學(xué)你好，這部分我們?cè)谑袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面學(xué)過(guò)。通過(guò)回測(cè)計(jì)算的exception的個(gè)數(shù)，我們就能判斷m是在3-4之間的什么數(shù)值（3+k）。如果是0-4個(gè)，k就是0。exception越多k越大，k 最大為1。所以區(qū)間是在3-4之間
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