梁同學(xué)
2024-10-26 16:39老師不太懂回測是怎么影響multiplicative factor的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-10-26 23:16
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同學(xué)你好，這部分我們在市場風(fēng)險(xiǎn)里面學(xué)過。通過回測計(jì)算的exception的個數(shù)，我們就能判斷m是在3-4之間的什么數(shù)值（3+k）。如果是0-4個，k就是0。exception越多k越大，k 最大為1。所以區(qū)間是在3-4之間
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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