周同學(xué)
2024-10-26 16:46對于VAR的天數(shù)有些混亂。A B選項里說的是var60天的平均值,10天是計算var的觀測期,var回測是1年的。這些理解對嗎?還有其他要注意的嗎??
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-10-27 00:00
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同學(xué)你好,你的理解完全正確,但是基本考試問的比較多的都是計算VAR值的觀測期以及置信水平
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