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2024-10-26 21:48CIR模型basic point is increasing function of r.,這句話也對?應(yīng)該是of square of r吧?
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1個回答
黃石助教
2024-10-28 13:47
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同學(xué)你好。這句話沒有問題,CIR模型的basis point volatility是隨著r的上升而上升的,只不過在CIR模型的設(shè)定下這個關(guān)系并非線性。
