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2024-10-26 23:25請(qǐng)教老師,CVA,本質(zhì)上就是EL預(yù)期損失么?或者說(shuō)它倆什么關(guān)系?謝謝
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-10-28 21:59
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同學(xué)你好,
CVA 是一個(gè)針對(duì)特定交易對(duì)手和特定交易的動(dòng)態(tài)價(jià)值調(diào)整值,它考慮了整個(gè)合同期間的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的變化;而 EL 是一個(gè)靜態(tài)的預(yù)期損失度量。
希望能解答你的疑惑,加油!
