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2024-10-27 10:34答疑的老師說(shuō)duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-28 13:53
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同學(xué)你好。這個(gè)答疑有問(wèn)題，duration mapping和principal mapping一樣，都只有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，即底層的利率，只不過(guò)duration mapping中我們用的是對(duì)應(yīng)組合久期期限的利率（而不是到期期限）。
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