michael kaiser
2024-10-27 11:25Unexpected loss到底是等于wcl-el還是等于var-el
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-28 10:09
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同學(xué)你好。WCL和VaR是一回事。比方說在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中,我們定義WCL為一年當(dāng)中99.9%的情況下最大的損失,這其實(shí)就是一個(gè)1-year 99.9% VaR的概念。
