林同學
2024-10-27 15:46老師,為什么算跟蹤誤差波動率的時候不需要把價值平方乘以對應波動率的平方,這里算suplus.波動率時就要把資產(chǎn)和負債的平方分別乘以對應波動率平方呢
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1個回答
Michael助教
2024-10-29 12:06
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同學你好,需不需要去乘以價值主要看的是最終算出來的值是%還是$,比如TEV最終計算出來的是%數(shù)據(jù),所以就不需要乘以價值,反之算出來surplus的波動率需要一個$數(shù)據(jù),所以就需要乘以價值。
