韓同學(xué)
2024-10-27 16:03roll的買方是哪一方,repo呢?還有利息歸誰
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1個回答
黃石助教
2024-10-28 10:40
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同學(xué)你好。
Dollar roll的買方題目中已給出定義:In the dollar roll, the buyer of the roll sells a TBA for one settlement month (the “earlier month”) and buys the same TBA for the following settlement month (the “l(fā)ater month”),也就是賣出一個近月的合約,同時買入一個遠月的合約。
Repo合約的機制是,一方出售證券給另一方并承諾在未來以一個特定(更高)的價格買回來。其中,出售證券的一方是repo的賣方,其對手方則為repo的買方。
對于利息歸誰,同學(xué)方便問的具體一點。
