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2024-10-27 16:49對于A來說,和D的交易,Postive MTM是1,negative MTM是-10,負值視為0,不考慮負值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM,認為A的exposure是1呢?而是0?謝謝老師
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1個回答
楊玲琪助教
2024-10-29 11:49
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同學你好,
因為這里存在netting agreement,所以所有包含在netting agreement的交易應該按凈額結算,所以分析敞口考慮的是凈額部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
