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2024-10-27 23:44前面不是說相關(guān)系數(shù)和GDP成反比嗎？這里的GDP下降并沒有看到相關(guān)系數(shù)增加啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-29 13:09
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同學(xué)你好。注意這里是change in correlation volatility，也就是相關(guān)系數(shù)波動率的變化。這一頁傳遞的信息是，每當衰退發(fā)生前，相關(guān)系數(shù)的波動率都會下降。但是，相關(guān)系數(shù)波動率的下降幅度與衰退的嚴重程度之間沒有顯著的統(tǒng)計學(xué)關(guān)系，也就是我們無法通過相關(guān)系數(shù)波動率的下降幅度去預(yù)測衰退有多嚴重。
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追問
按照課件的內(nèi)容，相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)的波動率都是和經(jīng)濟成反向關(guān)系的。那衰退前是不是可以理解此時是經(jīng)濟增長的時候，此時相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)的波動率才會是下降的（滿足反向關(guān)系）。
這樣理解是否可以？ -
追答
同學(xué)你好?？梢赃@么理解。
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