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2024-10-28 14:57這道題到底選A還是B? 另外到底題目問的是組合的預(yù)算還是四大類資產(chǎn)各自預(yù)算的求和?。靠戳酥按蠹业膯柎鹪评镬F里的。
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-10-29 12:25
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同學(xué)你好，題目的答案選擇B。我給你以下四種提問場(chǎng)景：
1、如果題目說的是四個(gè)資產(chǎn)大類的組合的預(yù)算（what si the risk budget of the sum of four asset classes (aka. the total portfolio)?），那么就是A；
2、如果題目說的是四個(gè)資產(chǎn)大類分別的預(yù)算的求和（What is the sum of the risk budgets that should be allocated to the four asset classes?），那么就是B。
3、問所有的VaR求和（sum）就是簡單相加【等價(jià)于默認(rèn)相關(guān)系數(shù)等于1，答案選擇B】。
4、問所有的的VaR整合（aggregate）就是考慮相關(guān)系數(shù)整合【此時(shí)答案應(yīng)該是A】。
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