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2024-10-28 21:27為什么少考慮一個變量就不會陷入雅變量陷阱
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-10-29 11:03
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同學你好。假設說我們考慮季度數(shù)據(jù)，那么對于每個季度我們都可以設置一個啞變量：I1（第一季度），I2（第二季度），I3（第三季度）以及I4（第四季度）。若我們把這四個啞變量都放在模型里，那么根據(jù)定義有I1 + I2 + I3 + I4 = 1，因為當前我們必然處在某一季度。I1 + I2 + I3 + I4 = 1意味著模型中的解釋變量存在完美的線性關系，完全共線性出現(xiàn)，回歸無法得到系數(shù)估計，此即啞變量陷阱。如果我們少放一個啞變量進去，比方說我們不把I4放進去，此時剩下的三個啞變量之間就不存在完美的線性關系了。
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