秦同學(xué)
2024-10-28 23:07為什么沒有用（R-Rk）*L*t/1+R*t這個(gè)公式？為什么沒有乘以時(shí)間再除以實(shí)際利率？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-29 11:10
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同學(xué)你好。注意這里是一個(gè)簡單的currency forward，并且題目只要求我們計(jì)算payoff。根據(jù)題目信息，我們是賣GBP，鎖定的賣價(jià)是0.80，而六個(gè)月后實(shí)際的匯率是0.85，相當(dāng)于每一單位GBP我都是以比市場價(jià)低0.05的價(jià)格賣出，也就是虧0.05。總共賣了40m的GBP，payoff為40m*-0.05 = - 2,000,000。
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