HuiLYue
2024-10-29 09:30老師您好，如果協(xié)會希望考active mgt VaR，會怎么出題呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Michael助教
2024-10-29 12:56
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同學你好，之前有2題，我可以供你參考：
1、題目已知policy mix VaR和portfolio VaR，反過來求解active mgt. VaR
2、題目中給了很多基金經(jīng)理的avtive mgt. VaR，又給了policy mix VaR，然后同時給出各個基金經(jīng)理與policy mix的相關系數(shù)，問哪一個經(jīng)理可以達到最小的portfolio VaR。
反正，都不是很難。
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追問
對不住老師。。這兩道題是刷題通關里的，還是百題或者經(jīng)典題專項里的，能給個題號么我咋沒印象了。。。。。。。
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追答
這個是考題回憶的，具體改編在哪個題目我也記不得了。
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