董同學
2024-10-29 10:33老師,為什么流動風險的var用單尾,市場風險的var用雙尾?可以給明確下用單尾的情況嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-29 13:18
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同學你好。沒太明白同學的意思,VaR這個指標在計算的時候從頭到尾都是用單尾的思想計算的?;販y本質上是針對VaR模型是否準確的假設檢驗,這個假設檢驗本身可以是雙尾也可以是單尾,和VaR是單尾的概念并不沖突。
