韓同學(xué)
2024-10-29 11:23BSM中價(jià)格和收益哪個(gè)是幾何布朗運(yùn)動(dòng)的,幾何布朗一定是正態(tài)分布嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-29 11:36
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同學(xué)你好。BSM模型中假設(shè)股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)。根據(jù)伊藤引理可證在幾何布朗運(yùn)動(dòng)下,連續(xù)復(fù)利收益率服從正態(tài)分布,股價(jià)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
