董同學
2024-10-29 14:37老師,VARp為什么=D*VAR因子*NP
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-10-30 11:19
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同學你好。這里這么寫其實稍微有些不嚴謹,但是考試夠用了。這里其實就是一級學習的delta-normal method的思路,見下圖。這道題中假設了組合的價值等于NP。
