董同學(xué)
2024-10-29 14:41老師,利率的var值怎么計(jì)算
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-10-30 11:29
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同學(xué)你好。通常使用的計(jì)算公式是關(guān)鍵值z(mì)乘以yield volatility(基于yield的變動(dòng)dy進(jìn)行計(jì)算),和平時(shí)我們見(jiàn)到的VaR的計(jì)算無(wú)異(假設(shè)均值為0;不假設(shè)為0也可以,不過(guò)通常來(lái)講yield的變動(dòng)平均來(lái)看很接近于0)。
