董同學(xué)
2024-10-29 15:17老師，以遠(yuǎn)期外匯為例，求遠(yuǎn)期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-10-30 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這個就是一級學(xué)習(xí)的遠(yuǎn)期定價公式，是根據(jù)無套利定價思想推出來的。在外匯遠(yuǎn)期中，外匯遠(yuǎn)期的定價公式也被稱為covered interest rate parity，詳見下圖（這里圖中假設(shè)的是按年復(fù)利，課件上是連續(xù)復(fù)利）。這個公式的計算考試是不會考的，不必?fù)?dān)心。
0
0
0
0
