飽同學(xué)
2024-10-29 19:2747題在這里，請Chris Lan老師解答
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1個回答
Chris Lan助教
2024-10-31 12:54
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同學(xué)您好
基于利率平價公式，這里用1+rf的復(fù)利形式也是可以的，不一定非要用連續(xù)復(fù)利，只是這個題的解析用了連續(xù)復(fù)利。
我們用一般的復(fù)利算出來的結(jié)果是一樣的。因此這個題用哪種方式都可以得出答案。但通常標(biāo)的資產(chǎn)是一個index的時候，遠(yuǎn)期定價公式，默認(rèn)使用連續(xù)復(fù)利。
比如說這個題，我們不用連續(xù)復(fù)利
F=1.22*(1-0.25%)/（1+1.5%）=1.1990
因此沒有套利空間。
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