飽同學(xué)
2024-10-30 14:05因?yàn)閎udget是risk tolerance的前一步,所以只有先budget才能allow,A沒毛病啊
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-10-31 09:25
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同學(xué)你好,見下圖。在風(fēng)險管理的流程中,risk tolerance先于risk budgeting。風(fēng)險容忍度(risk tolerance)首先確定整體的風(fēng)險偏好和可接受的風(fēng)險范圍,即組織或個人愿意承受的風(fēng)險總量。而風(fēng)險預(yù)算(risk budgeting)是在這個確定的容忍范圍內(nèi),進(jìn)一步量化和分配風(fēng)險,通過特定的指標(biāo)來指導(dǎo)如何在各個投資或決策領(lǐng)域?qū)嵤╋L(fēng)險。
