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2024-10-30 18:05s^2不是等于n/(n-1)cgema^2嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 09:15
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同學你好。這是蒙特卡洛估計的標準差。蒙特卡洛模擬在分布假設的基礎上通過隨機抽取隨機數(shù)的方式來去模擬變量未來的情況。比方說我想對期權(quán)進行定價,我可以通過以上方法模擬未來成千上萬種股票的價格情境。對于每一個股票價格,我們都能計算出期權(quán)的payoff,然后將這些payoff按無風險利率折現(xiàn)回來后取平均即可得到對期權(quán)價格的一個估計。由于我們最后是要對一系列不同的payoff取平均,所以基于蒙特卡洛模擬得到的期權(quán)價格估計其實和樣本均值估計很類似。樣本均值估計量的標準差(即標準誤)等于樣本標準差除以根號下n,對應此處蒙特卡洛估計的標準差等于模擬得到的結(jié)果的標準差除以根號下n(此處n為模擬的次數(shù))。
