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2024-10-30 21:13為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 09:24
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同學(xué)你好。F代表的是系統(tǒng)性風(fēng)險因子。資產(chǎn)或組合的預(yù)期收益 = 無風(fēng)險利率 + 因子1的beta*因子1的風(fēng)險溢價 + 因子2的beta*因子2的風(fēng)險溢價 + ... + 因子n的beta*因子n的風(fēng)險溢價。這道題需要求出兩個因子的風(fēng)險溢價,然后寫出以上公式。
